(华盛顿24日讯)美国联储局对美国大银行进行年度压力测试后,发出了健康证明,认为美国几家大型银行在非常严重的经济衰退时,仍然能够持续对家户与企业放款。
今年联储局对34家大银行进行压力测试的情境假设是,经济衰退下失业率急升、股票价格崩跌,以此测量银行维持强健资本水平的能力。
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联储局表示,在最糟糕的情境中,接受测试的银行一共损失超过6000亿美元;资本适足率下降到9.7%,不过这是最低要求的两倍多。大型银行通常也被要求资本适足率要比最低要求更高。
联储局压力测试假设的严重不利情境是:明年第三季时,美国失业率窜升到10%,商用房地产价格下跌40%,住宅房价跌28.5%,企业债券利差扩大,股市下挫55%且波动加大。
联储局说,今年设计的状况比去年更严格。去年测试23家美国大银行,集体损失为4700多亿美元。摩根大通、美国银行今年在测试时发现因放款与交易损失较高,资本水平下降比去年厉害。
美国在疫情高峰后的经济变迁与强劲复苏,让美国银行业近年获利创下最佳纪录,不过现今衰退乌云罩顶,从此以后,银行业前景很难继续灿烂。
预料宣布增发股息
巴克莱分析师说,美国大银行预料很快会宣布增加股息派发,不过买回自家股票的金额在本季将下降到130亿美元,而且会持续在低水平。去年夏天银行业购买库存股的金额有360亿美元。
疫情最严重的2020年,联储局暂时禁止银行买库存股,对股息派发也设上限,主要是银行需要保留更多资本因应变局。这些限制去年夏天已解除。
银行的压力测试制度是在2008到2009年的金融危机后上路的,当年第一次测试的结果,重建投资者对金融体系的信心。
美国金融类股去年大涨,今年表现乏力。KBW纳斯达克银行指数今年跌幅24%,比标普500指数稍差。
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